Bitcoinで頑張るブログ

Bitcoin、Altcoinの取引検証ブログ

Bitcoinの裁定取引(アービトラージ)をやってみよう。

Bitcoin裁定取引は可能か

Bitcoinは、特定の一か所の取引所で取引されているわけではなく、世界中様々な取引所で取引されているので、取引所間でBitcoinに価格が生じることがあります。

取引所Aでは1Bitcoinが200,000円だが、取引所Bでは1Bitcoinが205,000円

 この様な状態のときに、取引所AでBitcoinを買い、取引所BでBitcoinを売ることによって、裁定取引が可能になります。

裁定取引アービトラージ)とは、同一の価値を持つ商品の一時的な価格差(歪み)が生じた際に、割高なほうを売り、割安なほうを買い、その後、両者の価格差が縮小した時点でそれぞれの反対売買を行うことで利益を獲得しようとする取引のこと。機関投資家などが、リスクを低くしながら利ざやを稼ぐ際に利用する手法です。株価指数等の現物価格と先物価格を利用した取引などが代表的です。理論価格よりも高くなっている割高な先物を売却するのと同時に現物を購入することを「裁定買い」といい、理論価格よりも低くなっている割安な先物を購入するのと同時に現物を売却することを「裁定売り」といいます。また、例えば、先物を売って現物を買うという裁定取引のポジションを組み、その後、利益を確定するために先物を買い戻して現物を売るといった反対売買を行うことを「裁定解消」と呼び、その際に行われる現物の売りのことを「裁定解消売り」ともいいます。なお、裁定取引は、株式市場の現物と先物だけでなく、為替、金利、商品(コモディティ)など、さまざまな市場で行われています。

SMBC日興証券より引用 http://www.smbcnikko.co.jp/terms/japan/sa/J0288.html

価格差はどのようなときに生じるのか

中国、韓国、アメリカ、日本の取引所間でもBitcoinの価格は大きく違いますが、

同一国内取引所のBitcoinの価格差は、基本的に大きな売り買い注文が入ったときに生じます。

しかし、その歪みも短期間で縮小していくことが殆どで、人力で24時間監視して売り買いするとなるとほぼ不可能に近いです。

そこで、取引所が提供しているAPIというものを使い取引Botを作ることで、24時間監視する必要がなくなり、一度プログラムを実行するだけでBotによる取引が24時間可能になります。

APIを提供している取引所

国内取引所では

Zaif

coincheck

bitFlyer

quoinex(旧quoine)

この4つの取引所が出来高も多く、APIも充実しているので口座開設をお勧めします。